Asset pricing in the stock and options markets = Valoración de activos de los mercados de acciones y opciones
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Asset pricing in the stock and options markets = Valoración de activos de los mercados de acciones y opciones Enlace externoen Biblioteca Virtual del Banco de la República
Registro bibliográfico
- Título: Asset pricing in the stock and options markets = Valoración de activos de los mercados de acciones y opciones
- Autor: Vásquez, Aurelio
- Publicación original: 2010
- Descripción física: PDF
- Notas de reproducción original: Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
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Notas:
- Resumen: This thesis comprises three essays on asset pricing on the stock and options markets. The …first essay …finds a positive relation between the slope of the volatility term structure and subsequent option returns. The second essay …finds a negative relation between realized skewness, extracted from high-frequency data, and stock returns. The third essay finds a negative relation between price jumps of intraday data and future stock returns.
- Resumen: Acciones; Coeficiente de asimetría; Cross-section; Derivados; Equities; Forecast; Higher moments; Implied volatility; Intraday; intradiarios; Opciones; Option-implied; Options; Predictability; Retornos; Returns; Volatility; Volatility Term Structure
- © Derechos reservados del autor
- Colfuturo
- Forma/género: tesis
- Idioma: inglés
- Institución origen: Biblioteca Virtual del Banco de la República
- Encabezamiento de materia:
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